Formuły obliczania walut Jak obliczyć marżę 1) Jeżeli USD jest walutą bazową (USDCHF, USDJPY, USDCAD): Marża 100 000 x dźwignia wielkości dźwigni Na przykład, jeśli otworzysz 0,3 części USDCHF z dźwignią 1: 100, to następujący margines będzie wymagane: 100 000 x 0,3 100 300 Dźwignia 1: 200, Marża 100 000 x 0,3 200 150 Jednakże, jeśli korzystasz z funkcji zabezpieczającej (zabezpieczenie oznacza, że otwierasz 2 zamówienia tej samej pary walutowej: 1 zamówienie do kupuj i 1 zamówienie do sprzedaży), wówczas margines nie jest wymagany dla 2 zamówień. Na przykład, jeśli otwierasz kupno 0,04 dużo USDCHF, margines wyniesie 40. Jeśli później otworzysz sprzedaż 0.05 USD USD, twój margines zmieni się na 50. Ogólnie rzecz biorąc, dla obu zamówień będzie to tylko 50 ale nie 90 (40 50). 2) Jeśli waluta USD jest kursem wymiany (EURUSD, GBPUSD), to wymagany margines będzie zawsze różny. Margines bieżącego wyceny razy wielkość partii x 100 000 dźwigni Przykładowo, jeśli otworzysz 0,05 EUR na EURUSD z bieżącym kursem 1.2706 przy dźwigni 1: 100, wymagany będzie margines: 1.2706 x 0.05 x 100 000 100 63.53 Dźwignia 1 : 200, Margines 1.2706 x 0.05 x 100 000200 31.76 Jak obliczyć pipę 1) Jeśli waluta USD jest kursorem, np. EURUSD: (Jednostki: 1 lot 100 000, 0,1 lot 10 000, 0,01 lot 1000) 1 pip 0,0001 x jednostki 2) Jeśli USD jest walutą bazową, np. USDCHF: 1 pip 0.0001 x jednostki quote 3) Jeśli jest to para walutowa, np. EURGBP: 1 pip 0.0001 x jednostki x kurs wyceny (GBPUSD) Jak obliczyć kapitał Equity Balance Floating Profit - Floating Loss Jak obliczyć marżę Poziom marży (EquityMargin) x 100Całkowanie wielkości partii arbitrażu trójkątnego arbitrażu kiedy zrozumiesz prostą matematykę za cenami. Aby rozpocząć, potrzebujesz trzech powiązanych par, które tworzą pierścień lub trójkąt, a jednocześnie ceny z tych trzech par. Łatwym sposobem na jednoczesne ceny na dynamicznym rynku jest zrobienie zdjęcia z ekranu. W poprzednim artykule Triangle Arbitrage 101 trójkątny przykład arbitrażu został zaprojektowany przy użyciu trzech par walutowych i ich jednoczesnych cen. Możliwe jest obliczenie Trójstronnego Arbitrażu z Ofertami Zapytań ofertowych. W tym artykule użyjemy następującego pierścienia i cen, aby wykonać szereg przykładów ilustrujących sposób obliczania w pełni zabezpieczanego rozmiaru partii dla trójkątnego pierścienia arbitrażowego: Wykazano, że jeśli masz ceny dla trzech par walutowych (jak wyżej) , jest trywialne określenie, która para jest niezrównoważona, lub innymi słowy, które pary są zawyżone i które są niedowartościowane w stosunku do trójkątnego pierścienia arbitrażowego. Poznanie, która para jest stosunkowo wysoka i która jest stosunkowo niska, jest ważne, jeśli chcesz wykonać trójkątny pierścień arbitrażowy we właściwym kierunku, aby uchwycić nieefektywność, jak pokazano na rysunku w lewym górnym rogu. Na zdjęciu widać przykład nieefektywności arbitrażu trójkątnego w EURJPY - USDJPY EURUSD powyżej 1000 zmian cen kupna (bardzo krótki okres). Oczywiste jest, że między rynkami istnieje trwała, ale bardzo mała nieskuteczność - jedynie około 1 skalowanego pip lub 0,0001 przy 3 standardowym poziomie odchylenia. W ogólnym sensie można ustalić, która para jest niezrównoważona przez trzy następujące formuły: EURUSD - EURGBP GBPUSD 1.4169 - 0.8821 1.60655 EURUSD przeszacowany przez 0.00024 EURGBP - EURUSD GBPUSD 0.8821 - 1.4169 1.60655 EURGBP niedoceniane przez -0.00015 GBPUSD - EURUSB EURGBP 1.60655 - 1.4169 0.8821 GBPUSD niedoszacowane przez -0.00027 Obraz po prawej pokazuje, jak wygląda skok o wartości 6.9 sigma z EURUSD - GBPUSDEURGBP. Całkowity ruch to tylko 6 pips od parytetu i może być zidentyfikowany tylko z danymi zapytania ofertowego. Czy można wykonać arb wystarczająco szybko, aby uchwycić 6 pipsów mniej kosztów handlu i rozprzestrzeniania Przedstawiony przykład może być marginalny pod tym względem. Ale co zrobisz, jeśli chcesz, aby wielkość Twoich pozycji stworzyć idealne zabezpieczenie Jak obliczyć prawidłowy rozmiar partii dla w pełni zabezpieczonego trójkątnego pierścienia arbitrażu Najpierw musisz wybrać parę z pierścienia i wybrać początkowy rozmiar partii. Wybieram EURUSD i liczy się 10 000 jednostek. Aby zrównoważyć ekspozycję pary EURUSD przy zakupie 10 000 EUR, masz 10 000 EUR, a aby sfinansować zakup EUR, musisz pożyczyć równowartość USD. Aby obliczyć ilość USD, wystarczy pomnożyć przez kurs wymiany. Kup 10 000 EUR (10 000 EUR) -14,169 USD (-10 000 1,4169). Znak dolara jest ujemny, ponieważ długą drogą EUR jesteś krótki jak USD w EURUSD. Podobnie, gdy idziesz krótko w EUR, jesteś długa USD. Pozostałości to 2 USD. Mogą istnieć pewne ułamkowe wartości resztkowe, które nie są uwzględnione w tej analizie, ale z powodów praktycznych małe wartości rezydualne mogą zostać zignorowane, ponieważ są one zbyt małe, aby wpłynąć na wartość kapitału traderów ze względu na bardzo mały rozmiar. Również z praktycznego punktu widzenia wiele forex brokerów wymusza minimalny rozmiar, który sprawia, że wiele dyskusji na temat wielkości. Rozmiary na maklerach mini lot, które oferują 0,01 wielkości partii, są co najmniej 100 jednostek, przy czym zaokrąglenie partii musi być wykonane na tym poziomie. Standardowi brokerzy lotni oferujący rozmiary 0,01 lota zaokrąglaliby do najbliższych 1000 sztuk. Więc masz to, trzy sposoby obliczania wielkości partii zabezpieczanej, która będzie wykorzystywana do trójstronnego arbitrażu. Możesz zacząć od dowolnej z trzech par walutowych w obrębie trójkątnego pierścienia arbitrażowego o pożądanym rozmiarze, a następnie, wykonując wzór z powyższych przykładów, możesz obliczyć inne poprawne wielkości partii dla całego trójkątnego pierścienia arbitrażowego. Wykonaj powyższe przykłady samodzielnie (lub niektóre z własnego wyboru), aby upewnić się, jak rozumieć pracę matematyki. Potrzebujesz aktualnych cen dla wszystkich trzech par, więc najprostszym sposobem nagrań przed zmianą jest zrobienie zdjęcia z ekranu. Jeśli potrzebujesz przeglądu podstaw Arbitrażu Trójkątnego lub chcesz mieć możliwość ustalenia, które pary w pierścień są niezrównoważone i ile, spójrz na artykuł zatytułowany Trójkątne Arbitraż 101. Aby uzyskać bardziej zaawansowane tematy, spójrz na Trójstronny Arbitraż z Ofertami Zapytaj Cytaty. Wybieranie Wielkości Wielkości Zaktualizowany 02 lutego 2017 r. Co to jest bardzo dużo Odwołuje się do najmniejszego dostępnego wymiaru handlu, który można umieścić podczas handlu na rynku Forex. Zwykle brokerzy odnoszą się do partii o krokach 1000 lub mikro. Ważne jest, aby pamiętać, że wielkość partii ma bezpośredni wpływ na podejmowane ryzyko. Dlatego znalezienie najlepszego rozmiaru partii za pomocą narzędzia takiego jak kalkulator zarządzania ryzykiem lub coś z pożądanym wynikiem może pomóc w określeniu pożądanej wielkości partii w oparciu o wielkość bieżących kont, zarówno w praktyce, jak i na żywo, a także pomóc w zrozumieniu kwotę, którą chcesz ryzykować. Wielkość działki wpływa bezpośrednio na to, ile ruchów na rynku wpływa na konta, dzięki czemu 100 pipów przeniesionych na niewielki handel nie będzie odczuwalne prawie tak samo jak ten sam ruch stóp w bardzo dużym rozmiarze. Oto definicja różnych rozmiarów partii, które natrafisz na karierę handlową, a także pomocną analogię zapożyczoną z jednej z najbardziej cenionych książek w branży handlowej. Korzystanie z Micro Lots Micro lots to najmniejsza dostępna do sprzedaży część z maklerami. Mikro lot to wiele tysięcy jednostek waluty finansowej rachunkowości. Jeśli konto jest finansowane w dolarach amerykańskich, mikro lot jest wartą 1000 waluty podstawowej, którą chcesz sprzedać. Jeśli handlujesz parą oparta na dolarach, 1 pip będzie równy 10 centów. Mikro partie są bardzo dobre dla początkujących, które wymagają większej wygody podczas handlu. Używanie małych partii Przed drobnymi partiami były mini partie. Minimalna kwota to 10.000 jednostek waluty finansowej Twojego konta. Jeśli kupujesz konto oparte na dolarach i handlujesz parą dolara, każda transakcja w handlu powinna być warta około 1. Jeśli jesteś początkującym i chcesz zacząć handel za pomocą mini partii, dobrze kapitalizuj. 1 na pip wydaje się być małą kwotą, ale w handlu forex, rynek może przenieść 100 pipsów w ciągu dnia, czasem nawet w ciągu godziny. Jeśli rynek porusza się przeciwko tobie, to jest 100 strat. To zależy od ciebie, aby zdecydować się na ostateczną tolerancję na ryzyko, ale aby wykupić konto mini, należy rozpocząć od co najmniej 2000, aby być wygodnym. Używanie standardowych partii Standardowa partia to partia o pojemności 100 kilobajtów. To jest 100 000 transakcji, jeśli inwestujesz w dolary. Średnia wielkość pip dla standardowych partii wynosi 10 na pipę. Jest to lepiej zapamiętany jako 100 strat, gdy jesteś tylko 10 pips. Standardowe partie dotyczą kont rozliczeniowych instytucjonalnych. Oznacza to, że powinieneś mieć 25 000 lub więcej, aby robić zakupy w standardowych partiach. Większość handlowców z forex, z którymi się spotykasz, zamierza handlować mini partiami lub mikropasażkami. To nie może być czarowne, ale zachowaj swój rozmiar wielkości z powodu rozmiaru konta pomogą ci przetrwać długoterminowo. Pomocna wizualizacja Jeśli miałeś przyjemność czytać Mark Douglas39 Trading In The Zone. możesz przypomnieć sobie analogię, jaką dostarcza przedsiębiorcom, które prowadził coached, który jest udostępniany w książce. Mówiąc krótko, zaleca on porównywanie wielkości partii, którą handlujesz, oraz tego, jak ruch rynkowy wpłynie na ciebie, na kwotę wsparcia, którą masz pod sobą podczas spaceru nad doliną, gdy wydarzy się coś nieoczekiwanego. Rozszerzenie na ten przykład bardzo małego rozmiaru transakcji względem Twoich kont byłby jak chodzenie po dolinie na bardzo szerokim i stabilnym moście, gdzie mało by cię niepokoiło, nawet gdyby była burza lub ulewne deszcze. Teraz wyobraź sobie, że im większa sprzedaż, tym mniejsza podpora lub droga pod tobą. Kiedy umieścisz bardzo duży rozmiar transakcji w stosunku do twoich rachunków, droga stanie się tak wąska, jak druty linowe, tak że jakikolwiek mały ruch na rynku, podobnie jak podmuch wiatru w tym przykładzie, może wysłać handlowcowi punkt bez powrotu Edytowane przez Tyler Yell
No comments:
Post a Comment